Como Calcular Bollinger Bandas

MetaTrader Expert Advisor. Bollinger Bands são um dos indicadores mais populares sendo usados ​​por comerciantes quantitativos hoje, enquanto quase qualquer software de negociação será capaz de calcular os valores Bollinger Band para você, nunca dói saber como chegar sob o capô e fazê-lo Yourself. Knowing como calcular os indicadores que você usa vai lhe dar uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa. Mark da Tradinformed especializada em usar excel para backtest sistemas de negociação e calcular valores para os indicadores populares Ele lançou um post curto blog e vídeo que caminha Você através de exatamente como calcular bandas de bollinger usando Excel. He começa oferecendo sua própria descrição de Bandas de Bollinger e, em seguida, explica como eles são calculados. A primeira fase no cálculo Bollinger Bands é ter uma média móvel. Then calcular o desvio padrão Do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator tipicamente 2.O ba superior Nd é calculado adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. A faixa mais baixa é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Estão aqui as fórmulas que usa em seu vídeo. SMA H23 MÉDIA F4 F23 Banda Bollinger Superior I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 Banda Bollinger Baixa J23 H23- STDEVPA F5 F23 J 3. Este é o vídeo de Mark s através do cálculo de Bandas de Bollinger com Excel. Ele também explica como ele usa Bandas de Bollinger em sua própria negociação. Não tenho normalmente Bandas Bollinger em meus gráficos, porque eu acho que eles desordenar as tabelas e distrair a ação de preço. No entanto, muitas vezes eu adicioná-los aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas que também gosto de usar Eles quando eu estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-escala Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem a necessidade de ajustar os parâmetros. Bollinger Bands Introduction. Bollinger As bandas são uma ferramenta técnica de negociação criada por John Bollinger no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditada na época. Definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são altos na faixa superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação de ação de preços para a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemática. Bollinger Bands Consistem num conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, normalmente uma média móvel simples, que serve de base para a banda superior ea banda inferior. Bandas mais baixas ea banda média é determinada pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados ​​para a média Os parâmetros padrão, período 20 S e dois desvios padrão, pode ser ajustado para se adequar ao seu purposes. See Bollinger Bands em action. Learn como usar Bollinger Bandas Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Get as 22 regras Bollinger Band. Sign para receber E-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, seminários on-line e John's mais novo trabalho Nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our atual Outlook para estoques de ESTADOS UNIDOS é completamente positivo Nós esperamos preços mais elevados sobre o termo intermediário Os internos do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse As elevações novas de 52 semanas remanescem fortes e as baixas novas são inexistentes A opinião nos meios é frequentemente negativa, Sugerindo que nossa opinião bullish está longe de ser universalmente aceita Uma varredura dos Web site como CNBC, MarketWatch, e finança de Yahoo confirma isto Nós sob Stand que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda um outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e ao redor A estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, mas eles não, como é comumente acreditado, dar Absoluto comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para confirmar o preço Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços ne Ar as bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para ajudar em A figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de um movimento Média para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Média DJIA A média usada é uma média móvel simples de 21 dias As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar tal gráfico é direto D Primeiro, calcule e trace a média desejada Calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória utilizada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas de forma a conter uma percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 descreve essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele aderiu à média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas de Bomar foram o resultado A largura de As faixas são Diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor contratará O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média No final dos anos 70, ao negociar warrants e opções, e no início da década de 1980, quando a negociação de opções de índices começou, eu me concentrei na volatilidade como Chave variável Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda Eu fiquei especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade Desvios extremos Como resultado, Bollinger Bands são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bollinger Bands são traçados dois desvios padrão abov E abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados ​​para a média móvel simples. Em essência, você está usando os desvios padrão em movimento para traçar bandas em torno de uma média móvel. Os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece apoio e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, alta Baixo fechamento 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às arenas de curto e longo prazos para referência, um i Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido pelos cálculos de 10 dias e A tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionado deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar o Média adequada é escolher um que forneça suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a Média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrada Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e iss Eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos , Dois e um décimo desvio-padrão são uma boa seleção, enquanto que em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Upper Banda 50-dia SMA 2 1 s Banda média SMA 50-dia Baixa banda SMA de 50 dias - 2 1 s. Upper Banda SMA de 10 dias 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa faixa SMA de 10 dias - 1 9 s. Natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior bandas de comércio responder à pergunta se Os preços são elevados ou baixos numa base relativa. A questão centra-se na Base relativa As bandas de negociação não dão absoluto comprar e vender sinais simplesmente por ter sido tocado em vez disso, eles fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel Foi usado para determinar overbought extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço a banda superior e Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de venda Sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formada fora das faixas segue Ed por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo top s em relação ao primeiro top, apenas relativo às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para um novo nominal de alta Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas Diferentemente dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas At 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima da Bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. um banda inferior. indicador b nos permite comparar a ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para Índice de força relativa RSI No próximo pu Sh para baixo a níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro As bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda de banda mais baixa. Bandas e indicadores de tráfego são boas ferramentas, mas quando são combinados, a resultante A largura das bandas expressa como um percentual da média móvel Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre no próprio mercado. Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente entrar em andamento, das quais Januar 1991 é um bom exemplo. Evitar a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores de multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla das mesmas informações. A utilização de quatro indicadores diferentes derivam todos da mesma série de preços de fechamento para Se um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência média móvel convergência MACD e taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de Os preços de fechamento e usou períodos de tempo similares não são Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume combinam - Equilíbrio de volume, outra boa escolha Finalmente, faixa de preço e volume combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente Uma boa escolha Nenhum é muito colinear e, portanto, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI foi uma escolha precoce para usar com o Bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das bandas para a ação de um indicador que você sabe bem Para a confirmação De sinais, você pode então comparar a ação de um outro indicador, contanto que não é colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Foram desenvolvidas em um esforço para criar inteiramente adaptive Bandas de negociação As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas de Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bollinger Bands. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e Baixa Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento , Interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um . Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir clarificar padrões de preços puros, tais como tops M e fundos W, mudanças de impulso, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não é in - E-de-si um sinal de venda Uma etiqueta da Banda Bollinger inferior não é em-e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Fecha fora Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das faixas são apenas Que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a Banda de Bollinger média não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preços consistente Se A média é aumentada o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 bandas de Bollinger Tradicionais são baseadas em uma média móvel simples Isto é porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e nós Desejam ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das faixas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Pressupostos estatísticos baseados na utilização do cálculo do desvio padrão na construção das bandas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, Não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo para fazer esta parcela de 50 períodos ou mais bandas Bollinger Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bands não fornecem conselhos contínuos, em vez de ajudar a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Todos os direitos reservados.